內容簡介
本書的創新主要有以下三點：
（1） 通過違約金字塔標準和信用分數聚類標準，建立客戶等級劃分
的非線性規劃模型，使信用等級劃分結果在相同等級不同客戶的信用狀
況大致相近的情況下，滿足“信用等級與違約損失率間呈反向關系”，
避免出現信用等級不低、違約損失率反而很高的荒謬現象。
（2） 在1個關鍵指標對應不同特征的情況下，以不同特征內部客戶
違約損失率的組內方差為標準，通過最小顯著差異LSD 檢驗，確定違約
風險最大的小企業關鍵特征，抓住信用風險管理的關鍵，開拓信用風險
評級理論的新思路，從根本上改變現有研究僅立足于客戶排序，忽略信
用風險管理中關鍵特征深度挖掘和探索的弊端。
（3） 根據信用風險評級結果的違約鑒別能力越強，也就是“非違約
客戶的信用得分越高、違約客戶的信用得分越低”、相應的賦權方法越
好的思路，在不同賦權方法中確定一種最優的，不僅能避免現有評級結
果不能有效區分違約與非違約客戶，使得二者存在大量重疊的不足；而
且能避免現有研究隨機主觀選擇賦權方法，沒有與評價目的相聯系的
不足。
章節目錄
1 導論／1
1.1 科學問題的性質／1
1.2 研究背景及意義／3
1.3 研究框架／6
1.4 創新之處／9
2 信用風險評級的研究進展／11
2.1 信用風險評價指標體系的研究進展／11
2.2 信用風險評價模型的相關研究／16
2.3 信用等級劃分方法的相關研究／21
2.4 信用風險管理中關鍵指標挖掘的相關研究／24
3 信用風險評級研究的基本理論／28
3.1 基本概念／28
3.2 信用風險評價指標體系構建的理論基礎／31
3.3 信用風險評價指標權重確定的理論基礎／34
3.4 信用等級劃分的理論基礎／36
3.5 關鍵指標及關鍵特征挖掘的理論基礎／38
3.6 本章結論／40
4 基于顯著區分違約狀態的小企業信用風險評價指標體系的構建／41
4.1 內容提要／41
4.2 小企業信用風險評價指標體系構建原理／42
4.3 信用風險評價指標體系的構建方法／44
4.4 小企業信用風險評價指標體系的建立／52
4.5 本章結論／66
5 基于違約狀態判別的信用風險評價模型的構建／68
5.1 內容提要／68
5.2 信用風險評價模型的構建原理／69
5.3 基于信息含量的客觀賦權方法／72
5.4 基于違約鑒別能力的客觀賦權方法／73
5.5 基于違約鑒別能力最強的最優賦權方法／77
5.6 小企業信用風險評價模型的建立／80
5.7 本章結論／90
6 基于違約金字塔和信用分數聚類的信用等級劃分模型／92
6.1 內容提要／92
6.2 基于違約金字塔和信用分數聚類的信用等級劃分原理／93
6.3 基于違約金字塔和信用分數聚類的信用等級劃分模型／98
6.4 模型的求解／101
6.5 小企業信用等級的劃分／107
6.6 本章結論／112
7 影響小企業貸款違約損失率的關鍵特征的挖掘／114
7.1 內容提要／114
7.2 影響小企業貸款違約損失率的關鍵特征挖掘原理／116
7.3 影響小企業貸款違約損失率的關鍵特征挖掘原理／118
7.4 影響小企業貸款違約損失率的關鍵指標和關鍵特征挖掘／122
7.5 關鍵特征的理性分析／131
7.6 本章結論／133
8 研究結論與展望／136
8.1 研究結論／136
8.2 研究展望／139
主要參考文獻／141
索引／154
| 會員指南
